前瞻 | 从北欧直购电交易乌龙事件看电力市场中的“防呆设计”

2023年11月24日，Kinect Energy公司在北欧直购电交易所Nord Pool的日间市场进行交易时，发生了一起严重的乌龙错误交易事件。据报道，当日Kinect Energy的交易员在执行一宗常规交易时，意外报多了量：5787兆瓦（相当于芬兰当天用电量的一半左右），结果导致其意外以远低于市价的价格，大量售出电量。这一乌龙交易严重影响了当日市场的平稳运行，Nord Pool的电价出现了极端的短期下跌，最低时达到了-500欧元/兆瓦时，而本次报价的平均售价也变成了-203.40欧元/兆瓦时。

事件发生后，Nord Pool交易所迅速启动了应急预案。首先，立即与涉事公司联系，要求其解释异常交易的原因；其次，暂停了其当日的全部交易活动，向其他市场参与者发出通告，说明出现了一次错误交易，并请保持观望；随后，Nord Pool启动了对事件的深入调查。通过系统数据分析、询问相关员工、检查操作记录等方式，锁定了导致问题的原因是Kinect Energy交易员的操作失误，要求其承担责任，采取措施避免类似事件再次发生。与此同时，Nord Pool还采取干预措施，减少事件对市场的负面影响。通过直购电交易的方式平衡了市场供需，稳定了电价，并向监管部门和市场参与者通报了事件处理的详细情况。

这次乌龙交易事件暴露了直购电交易中仍存在的一些隐患，而交易所和监管部门也汲取了教训，进一步完善了交易监管机制和应急预案，加强了对参与者的资质审查和风险控制要求，以降低类似事件的发生概率。同时，也提醒直购电交易企业要加强内部控制和风险管理，避免再次出现操作失误导致的严重后果。

历史上电力市场因人为失误

引发的重大事件

电力市场精密而复杂，在发展过程中此类事件屡见不鲜，其中较为广为人知的TOP3事件如下表所示：

近期Kinect Energy的乌龙交易，以及历史上的加州电力危机、德州大停电等事件，都反映出电力市场也存在失效风险。分析这些事件产生的原因，可以归纳出几点启示：

首先，电力市场机制虽注重发挥价格信号作用，推动资源优化配置，但也面临市场失灵的风险。例如，信息不对称可能导致市场主体采取不当策略；极端天气超出设计情景等都可能导致供需失衡。这要求电力市场在资源优化的同时，必须建立有效的监管和风险防范机制。

其次，电力企业的内部管理缺失也是导致事故的重要原因。Kinect Energy的乌龙交易就是操作员失误造成；德州电力公司设备对极寒天气准备不足也是重要原因之一。这需要电力企业从内部管理入手，完善操作规程，加强风险控制和培训考核，避免人为因素造成事故。

再次，应对极端天气是电力系统的严峻考验。无论市场机制如何科学，也无法完全抵御极端天气的影响。这需要在市场设计中充分考虑较差情景，并具备应对极端天气的应急措施，提高机制的适应性和鲁棒性。

最后，事故处置和损失补偿机制也需加强。一旦出现事故，要有快速而有序的应急响应，并公正公开地进行事后调查处理。同时要完善损失补偿机制，由责任方承担经济赔偿，减轻参与方的损失。

从整体上看，电力市场机制既要发挥资源优化配置功能，也必须具备鲁棒性来抵御风险。资源优化配置是市场的主旋律，但事故预防和机制适应性也是市场长期稳定运行的基调。市场设计不能只注重理论模型，也要注重完善的制度安排和事故应对预案，这对于巩固改革成果至关重要。

“防呆设计”理念在工程中的应用

无论是复杂的机电产品，还是庞大的社会经济系统，都需要考虑“防呆设计”。防呆设计，是在设计和搭建系统时，通过合理的机制设置和操作指导，尽可能防止用户误操作或不当使用导致的事故，保证系统可靠和安全运行。

汽车工业中应用广泛的防呆设计可以给我们启发，如安全气囊、自动刹车系统、安全带警示系统等，目的都是为了降低事故风险。这些防呆设计有以下特点：以人性化、简单化的操作设计减少误操作风险；设置操作限制条件，有效防止失控行为；增加预警和提示，当可能发生危险时提前告知用户；在设计阶段考虑用户的各种可能误操作，尽量设置对应的防护措施，这需要设计人员变身“破坏者”去思考如何刻意误用；重要操作要设计多重保护，一个防呆失效还有备用手段，实现防线叠加；定期对防呆装置进行检查和维护也十分必要。确保一旦需要，防呆设施能够正常发挥作用；操作说明要清晰简明，警示标识显著醒目，减少因使用不当导致的问题；针对不同用户制定层级化的防呆设计方案。专业人员可接触更复杂的操作模式，新手需要更多防呆保护。

类比汽车防呆设计的理念和方法，也可以在电力市场建设中运用，以求大幅降低电力市场因失误和违规操作带来的风险，提高市场运行的安全性和稳定性。这也是深化电力改革不可或缺的重要内容。

建立高安全性电力市场“驾驶舱”

汽车、高铁、飞机，甚至航空器等现代载具的驾驶舱设计愈发呈现出高度系统化、智能化、信息化的特征，具有很强的防呆能力，可以作为电力市场防呆设计的样板。假设电力市场运行如同一艘宇宙战舰，其庞大而复杂，需要构建一个系统完备的驾驶舱来进行操作与管理。这台电力市场“驾驶舱”应该能够集成各类现代载具驾驶舱的精华功能：

首先，战舰驾驶舱具备星际级的监控系统，通过对市场的多维度数据进行全面采集，实现对每个交易细节的掌握，快速发现任何异常，进行预警；其次，驾驶舱内建立完备的自治飞行和作战系统，覆盖正常航行和各种战况应对方案。市场也需要根据不同情形建立自动化的交易规则处理机制；再次，驾驶舱具备强大的自动防御系统，可实时监测外部威胁，进行主动防御和反击，市场可构建智能识别和干预机制，自动化制止违规行为。

此外，驾驶舱与舰队指挥中心、各分舰实现实时网络联动，市场也需与监管部门建立畅通联络渠道，资源共享、协同管理；舰载人工智能可以辅助人类指挥官进行复杂决策，市场监管也可使用AI等新技术提高工作效率；驾驶舱界面简洁明快、操作指南清晰完备，降低失误风险，市场交易设计也应简易易用；舰上严明的责任体系确保命令执行效果，市场也需健全责任追究机制，形成强大威慑；战舰还具备自我维护和补给能力，市场改革也需要不断完善和创新机制等等。

电力市场“防呆设计”的措施建议

通过借鉴宇宙战舰级的监控系统、自动化交易规则机制、智能化辅助决策系统、全面信息共享网络等手段构筑电力市场“驾驶舱”，可以使这个极端复杂的经济系统功能高效运转、安全可控，抵御各种风险，推动电力市场，甚至整个能源电力工业的高质量发展。具体在市场设计和监管方面，笔者提出以下建议：

1. 加强对交易行为的监测预警，防止错误交易的发生。

建立自动化的交易监测系统，利用大数据分析技术，监测异常交易模式，发现潜在的操作失误或故意违规交易。一旦监测系统发出预警，可以快速干预，暂停存在问题的交易账户，进行核查，避免导致市场剧烈波动。同时完善交易预警信息发布机制，在发现存在问题时，及时通知其他市场主体，呼吁保持冷静观望，不要盲目跟风交易。

2. 对重要的报价、交易、调度操作建立多级授权和审核制度。

重大调度操作前需设置多级审批,例如调峰启动需经过值班调度、负荷中心等多方面审核,避免个别值班人员单独进行错误判断。同时建立调度记录审计机制,事后对重要操作进行复核,找出风险责任。这些措施可避免个人失误导致重大事故。利用大数据分析监测交易模式,发现异常行为后立即触发预警,同时通知监管部门核查,必要时及时暂停相关交易账户,进行核实,避免问题进一步恶化。及时告知也可减少其他市场主体的盲目跟风,维护市场稳定。

3. 通过简化交易操作流程,设定合理的交易限制,引导参与主体规范行为。

简化交易平台的人机交互界面,采用清晰易操作的设计,交易流程步骤合理、指引明确。同时设置合理的交易限制,如价格涨跌幅限制、单次交易量限制等,避免极端情况发生。这些措施可以减轻交易员操作压力,降低失误概率,也可制止故意的失控行为,规范交易秩序。设置价格涨跌幅限制，避免极端价格出现；对订单数量也设置上下限，防止错误大量交易订单进入系统；对同一主体的交易比例也进行限制，防止市场被少数主体操纵。这些规则限制既不会过多约束正常交易，又可以从源头减少交易失误风险。

4. 完善电力市场的监管和事故调查机制，并完善信息共享渠道。

要建立专业的市场监管机构，配备专业监管人才，利用大数据和人工智能技术进行全面监测。一旦发生异常情况，启动应急处置预案，同时迅速展开事故调查，找出责任方并进行处罚。还要建立市场惩戒机制，对失信行为进行公告曝光和经济惩戒，形成强大的威慑力。同时要保护举报人权益，引导广大参与主体监督市场运行。在保护隐私的前提下，与交易主体建立畅通信息共享渠道。交易主体接到监管部门数据请求后应全面配合。同时也要加强行业内部的信息共享，防止少数企业通过信息不对等谋取利益。还可以建立市场监管公共数据库，收集违规典型案例，供市场主体学习警示。

5. 加强对参与主体资格审查和日常监管,完善责任追究和失误惩戒机制。

对准入企业进行严格审查,资质不达标者不得进入市场交易。对入市企业建立常规监管制度,尤其核查其竞争行为是否正当。这可避免一些不适当的企业进入市场进行违规操作。建立健全责任追究制度,交易失误要进行事后核查,认定直接责任人并给予处分。对严重失信行为实施公告批评、经济处罚,并纳入社会诚信记录。这些措施能形成有力震慑,预防隐形的道德风险。

6. 制定交易异常和应急处理方案,并定期组织演练。

根据不同的异常情况,提前编制交易应急预案,并定期组织模拟演练,确保监管部门和交易企业都明确自己的职责,能够快速协调响应。一旦出现突发事件,可以按照应急流程有序开展处置,减轻事故影响。此外，还需要向市场主体普及防呆设计和规范操作的知识，提高风险防范意识。

近年一系列市场失灵事件令人警醒，电力市场防呆设计需要各方密切配合，既要发挥政府监管作用，也需要交易企业内部控制与信息共享。防呆设计就是将潜在问题的影响降至最低，使电力市场健康有序发展。电力市场的防呆建设，需要技术创新与制度创新相结合，发挥信息化监控与人工智能技术作用的同时，也要完善法规标准体系，做到技术与制度双管齐下，使电力市场高效且稳健运行。